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要设置拦截手机短信，你可以按照以下步骤操作，具体可能会因手机品牌和操作系统版本有所不同。
方法一（手机管家拦截）：
1、在手机中找到“手机管家”应用。
2、点击进入“骚扰拦截”选项。
3、选择“短信拦截”功能。
4、根据需要设置拦截规则，如设置关键词黑名单等。
方法二（系统设置拦截）：
1、进入手机的“设置”应用。
2、找到“信息”或“高级应用设置”选项（部分手机可能是在“应用管理”下）。
3、进入“拦截设置”或“短信过滤”选项。
4、根据自己的需求设置拦截规则。
方法三（第三方应用拦截）：
你还可以使用一些第三方短信拦截应用，如腾讯手机管家、百度手机卫士等，这些应用通常提供了更为丰富的拦截选项和自定义功能，安装这些应用后，按照其提供的设置向导进行操作即可。
无论使用哪种方法，建议定期清理被拦截的短信，避免占用手机存储空间，也要注意不要误拦截重要的信息，不同手机品牌和操作系统的设置可能存在差异，请根据具体情况进行调整。